Econometria

PROGRAMMA DEL CORSO

  • PRIMO MODULO: ANALISI STATISTICA DEL MODELLO LINEARE
  • Lezione 1 (4.10.2010): richiami sulla distribuzione normale: sezione 1 di ES.2.3
  • Lezione 2 (5.10.2010): richiami sull’inferenza per la media: sezione 2 di intervalli di confidenza
  • Lezione 3 (6.10.2010): esercitazioni con R (lezioni 1 e 2): ES1
  • Lezione 4 (11.10.2010): richiami di algebra lineare (appendice A.1 del Capuccio-Orsi )
  • Lezione 5 (12.10.2010): esercitazioni con R (lezione 4): ES2
  • Lezione 6 (18.10.2010): richiami sulle variabili aleatorie multiple (appendice B del Cappuccio-Orsi, pagg. 675-685)
  • Lezione 7 (19.10.2010): modello di regressione lineare semplice: prima parte (par. 1.2 del Cappuccio-Orsi, tranne il “taglio statistico” )
  • Lezione 8 (20.10.2010): modello di regressione lineare semplice: seconda parte (par. 1.2 del Cappuccio-Orsi, tranne il “taglio statistico”)
  • Lezione 9 (25.10.2010): richiami sull’operatore derivata e problema dei minimi quadrati
  • Lezione 10 (26.10.2010): stima dei minimi quadrati nella regressione lineare semplice (par 1.3 del Cappuccio-Orsi)
  • Lezione 11 (27.10.2010): esercitazioni con R : ES3
  • Lezione 12 (2.11.2010): proprietà degli stiminatori dei minimi quadrati: correttezza (par 1.4 del Cappuccio-Orsi)
  • Lezione 13 (3.11.2010): proprietà degli stimatori dei minimi quadrati: efficienza (par 1.4 del Cappuccio-Orsi, tranne la dimostrazione del teorema di Gauss-Markov)
  • Lezione 14 (8.11.2010): inferenza nel modello normale (par. 1.5 del Cappuccio-Orsi, pagg. 39-46)
  • Lezione 15 (9.11.2010): previsione e residui (parr. 1.6 e 1.7 del Cappuccio-Orsi)
  • Lezione 16 (10.11,2010): esercitazioni con R: ES4
  • Lezione 17 (15.11.2010): la regressione multipla (pagg 61-75 del Cappuccio-Orsi)
  • Lezione 18 (16.11.2010): stima della varianza, decomposizione della devianza e indice di determinazione, proprietà degli stimatori OLS, variabili esogene qualitative (pagg. 81-86 senza dimostrazione del teorema di Gauss-Markov, pagg. 93-102)
  • Lezione 19 (17.11.2010): esercitazioni con R: ES5
  • Lezione 20 (22.11.2010): verifica della significatività dei coefficienti (pagg. 103-106, esclusa potenza del test t; pagg. par 3.3, fino a pag. 112)
  • Lezione 21 (24.11.2010): esercitazioni con R: ES6
  • Lezione 22 (29.11.2010): eteroschedasticità, test di White e minimi quadrati generalizzati (ES7; herogeneity)
  • SECONDO MODULO: ANALISI STATISTICA DELLE SERIE STORICHE
  • Lezione 24 (6.12.2010): processi stazionari, trend, stagionalità e componente erratica, funzione di autocorrelazione totale e parziale (dispense a cura del docente)
  • Lezione 25 (7.12.2010): modelli arima, specificazione e stima (dispense a cura del docente)
  • Lezione 26 (13.12.2010): esercitazioni con R (http://geostasto.eco.uniroma1.it/utenti/petrella/lab1lea.txt)
  • Lezione 27 (14.12.2010): esercitazioni con R (http://geostasto.eco.uniroma1.it/utenti/petrella/ts/lezR4.txt)